Strategiczne wyzwania w zakresie pomiaru i zarządzania ryzykiem utraty reputacji w bankach

Słowa kluczowe: banki, ryzyko utraty reputacji, ryzyko operacyjne

Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd i analiza regulacji nadzorczych oraz dotychczasowych badań w zakresie zarządzania ryzykiem utraty reputacji we współczesnym systemie bankowym ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji i pomiaru tego rodzaju ryzyka oraz instrumentów stosowanych w celu jego ograniczania. Zdaniem autora ryzyko utraty reputacji należy definiować jako oddzielny rodzaj ryzyka, jednak ze względu na jego specyficzną naturę nie powinien być on zarządzany odrębnie, ale w sposób zintegrowany z podstawowymi rodzajami ryzyka. Strategicznym postulatem dotyczącym mechanizmów redukcji ryzyka utraty reputacji w systemie bankowym jest zaś ograniczenie ryzyka upadłości dużych, wzajemnie powiązanych ze sobą instytucji poprzez zmniejszenie ich rozmiarów oraz ograniczenie wzajemnych połączeń, a także usprawnienie zarządzania procesem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Allahrakha M., Glasserman P., Young H. P.: Systemic Importance Indicators for 33 U.S. Bank Holding Companies: An Overview of Recent Data, OFR Brief Series 2015, No. 15-01, s. 1-7.

Anginer D., Demirguc-Kunt A., Huizinga H., Ma K.: Corporate governance of banks and financial stability, Journal of Financial Economics 2018, Vol. 130, Issue 2, s. 327-346.

Barakat A., Ashby S., Fenn P., Bryce C.: Operational risk and reputation in financial institutions: Does media tone make a difference? Journal of Banking & Finance 2019, Vol. 98, s. 1-24.

Barakat A., Hussainey K.: Bank governance, regulation, supervision, and risk reporting: Evidence from operational risk disclosures in European banks, International Review of Financial Analysis 2013, Vol. 30, s. 254-273.

Basel Committee on Banking Supervision: Enhancements to the Basel II framework, Basel 2009.

Basel Committee on Banking Supervision: Global systemically important banks: revised assessment methodology and the higher loss absorbency requirement, Basel 2018.

Basel Committee on Banking Supervision: Guidelines Identification and management of step-in risk, Basel 2017.

Basel Committee on Banking Supervision: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised framework. Comprehensive Version, Basel 2006.

Cherchiello P.: Statistical models to measure corporate reputation, Journal of Applied Quantitative Methods 2011, Vol. 6, Issue 4, s. 58-71.

Eckert C., Gatzert N.: Modeling operational risk incorporating reputation risk: An integrated analysis for financial firms, Insurance: Mathematics and Economics 2017, Vol. 72, s. 122-137.

European Banking Authority: Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing. Consolidated version, EBA/GL/2014/13.

European Banking Authority: Guidelines on the criteria to determine the conditions of application of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs), EBA/GL/2014/10.

European Central Bank: Financial Stability Review, May 2017.

Fiordelisi F., Soana M.-G., Schwizer P.: Reputational losses and operational risk in banking, The European Journal of Finance 2014, Vol. 20, Issue 2, s. 105-124.

Fiordelisi F., Soana M.-G., Schwizer P.: The determinants of reputational risk in the banking sector, Journal of Banking & Finance 2013, Vol. 37, Issue 5, s. 1359-1371.

Gatzert N., Schmit J. T., Kolb A.: Assessing the Risks of Insuring Reputation Risk, The Journal of Risk and Insurance 2016, Vol. 83, Issue 3, s. 641-679.

Gatzert N.: The impact of corporate reputation and reputation damaging events on financial performance: empirical evidence from the literature, European Management Journal 2015, Vol. 33, No. 6, s. 485-499.

Heidinger D., Gatzert N.: Awareness, determinants and value of reputation risk management: Empirical evidence from the banking and insurance industry, Journal of Banking & Finance 2018, Vol. 91, s. 106-118.

Hill J. A.: Regulating Bank Reputation Risk, Georgia Law Review 2020, Vol. 54, s. 523-602.

Jason P., de Fontnouvelle P.: Measuring Reputational Risk: The Market Reaction to Operational Loss Announcements Federal Reserve Bank of Boston, Boston 2005.

Jiang X.: Operational risk and its impact on North American and British banks, Applied Economics 2018, Vol. 50, No. 8, s. 920-933.

Koleśnik J.: Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.

Kubota T.: Concern About Financial Stability Following the Recent US Legal Expansionism: International Law and East Asian Perspectives [w:] Central Banking and Financial Stability in East Asia, red. F. Rövekamp, M. Bälz, H. G. Hilpert, Springer, Cham 2015.

Mitic P.: Reputation risk: measured, International Journal of Safety and Security Engineering 2018, Vol. 8, Issue 1, s. 171-180.

Morrison A. D., White L.: Reputational contagion and optimal regulatory forbearance, Journal of Financial Economics 2013, Vol. 110, Issue 3, s. 642-658.

Onyiriuba L.: Emerging Market Bank Lending and Credit Risk Control, Elsevier, London 2016.

Platt S.: Criminal capital; how the finance industry facilitates crime, Palgrave Macmillan, London 2015.

Tonello M.: Reputation risk – a corporate governance perspective, The Conference Board Research Report No. R-1412-07-WG, 2007.

Wang T., Hsu C.: Board composition and operational risk events of financial institutions, Journal of Banking & Finance 2013, Vol. 37, Issue 6, s. 2042-2051.

Zaleska M.: Zarządzanie kryzysowe, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2019.

Opublikowane
2020-06-10
Jak cytować
Koleśnik, J. (2020). Strategiczne wyzwania w zakresie pomiaru i zarządzania ryzykiem utraty reputacji w bankach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 45-56. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.4